В мире трейдинга немалую долю сделок составляет алгоритмическая торговля, и криптобиржи не являются исключением – торговые роботы появились здесь ещё во времена Mt.Gox и с тех пор стали использоваться на каждой сколько-нибудь серьёзной бирже. В этой статье мы коснёмся торговых стратегий, их потенциальной прибыльности и приведём примеры реально работающих программ.
Торговые стратегии
Выделим 2 типа стратегий, отличающихся принципиально. Арбитражная стратегия подразумевает покупку актива на одной криптобирже и последующую продажу на другой (чтобы выиграть на разнице курсов). В криптомире эта разница может быть существенной из-за неоднородности рынка, особенностей технологии блокчейн и ограниченной ликвидности. Торгуя по арбитражной схеме, стоит понимать, что на выведение средств с одной биржи и занесение их на счёт другой – две отдельные on-chain-операции, требующие временных затрат на верификацию транзакций.
Все остальные стратегии являются внутребиржевыми, и вариантов здесь может быть много – начиная от скользящих средних, заканчивая сложными математическими алгоритмами и схемами, основанными на машинном обучении. Кстати говоря, среди рекламных объявлений о продаже последних, немалую часть занимают шарлатаны, стремящиеся заработать на новичках, падких на слова про новомодные технологии вроде Machine Learning и Artificial Intelligence. На заре криптотрейдинга основную массу трейдеров составляли простые энтузиасты, торговавшие «руками», так что у пришедших с фондового и валютного рынка опытных quant-игроков была возможность лёгкого заработка даже с несложными алгоритмами. Однако с приходом на биржи институциональных инвесторов, общеизвестными стратегиями стали пользоваться многие, что свело их прибыльность к минимуму.
Насколько прибыльными могут быть роботы?
Это зависит не только от используемого алгоритма, но и от множества внешних факторов. Как и в случае с Forex, сеть пестрит рекламой различного торгового ПО разной стоимости. Стоит понимать, на схему «купил, поставил и забыл» рассчитывать не стоит. Трейдинг, в том числе и алгоритмический, – это очень кропотливая и нервная работа. Чтобы быть успешным на этом рынке, надо постоянно быть в курсе событий, тестировать существующие стратегии и разрабатывать новые. Поэтому, помимо времени и аналитических способностей, вам понадобится существенные первоначальные вложения. Иначе торговля просто не будет оправдана с экономической точки зрения.
Разработчик Viacoin, например, за 18 апреля 2018 заработал 0.26 BTC при вложении в 9 BTC – доходность в 3%. При этом он использовал бот Hass.
I've been using https://t.co/CfrMSKc3yW for a while.
— [ Romano ] (@RNR_0) 19 апреля 2018 г.
I know the lead dev IRL
It can make 0.26 BTC ($2K) a day by using 9 BTC for example just by using market inefficiencies
(No, I don't use their market maker bot)
Discount code: romano10
Disclaimer: Only for skilled traders pic.twitter.com/G5WfVchiWq
Примеры сервисов и программ
Приведём список наиболее популярных торговых роботов на момент написания статьи. Важно понимать, что данная публикация не является рекламной – напротив, мы рекомендуем читателю хорошо подумать, прежде чем заниматься алгоритмической торговлей.
— Haasbot. Даёт доступ ко всем главным централизованным биржам. Встроенные алгоритмы написаны на C#. Клиент – ПК с серьёзными системными требованиями (RAM 4Гбайт+). Их можно модифицировать и разрабатывать свои. Предоставляется по подписке – от 0.073 BTC до 0.208 BTC в год. Можно оформить подписку на 3 месяца, что выйдет гораздо дороже. Арбитражные стратегии доступны только по Advanced-подписке.
— Profit Trailer. Доступ к биржам Binance, Bittrex и Poloniex. Удобный интерфейс и браузерная демо-версия. Серверная модель (клиентское ПО доступно на Windows, Linux, macOS, Android, iPhone). Возможны 2 варианта подписки – за €300 и €450 в год (€35 и €50 в месяц соответственно).
— Cryptohopper. Доступ к 8 крупным биржам со скорым расширением до 12. Облачный сервис, не требующий даже компьютера. Есть функционал автоматического трейдинга по внешним Telegram-сигналам. От $19 до $99 в месяц.
— Gekko. Программа написана «на коленке», зато является наиболее гибкой, а также бесплатной. На сайте приведены самые базовые стратегии, но пользоваться Gekko есть смысл только владеющим языком javascript и языком платформы NodeJS. Разработана с юмором (поймёте, если смотрели старый фильм Wall Street). Лицензирована MIT.
Рекомендуем к прочтению:
– Манипуляции на рынке: скамы по схеме «памп и дамп» в стиле «Волка с Уолл-Стрит»
